Jesteś tutaj:-, Operatorzy, Orange, Prepaid, Promocje, Taryfy komórkowe-Orange: 1000 SMS na start, czyli świąteczna promocja

Orange: 1000 SMS na start, czyli świąteczna promocja

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas niezliczonych życzeń, składanych za pośrednictwem telefonu komórkowego bliższym i dalszym znajomym oraz rodzinie. Właśnie z myślą o „dobrze życzących” epay Polska wraz z promocja dostępna jest aż do końca roku.

Mechanizm aktywacji pakietu jest bardzo prosty. Użytkownik dobiera najdogodniejszy dla swoich potrzeb starter w sieci Orange na kartę. Wybiera jedną spośród trzech ofert – w cenie 5, 10 lub 20 złotych. Dokonuje zakupu startera na stacji LUKOIL, a następie, wysyłając bezpłatnego SMS-a o treści TYSIAC pod numer 80408 – odbiera bonus. Pakiet 1000 SMS-ów jest wykorzystywany w pierwszej kolejności przed środkami znajdującymi się na koncie. Każdy nowy numer w sieci Orange z oferty może skorzystać tylko raz.

Co ważne, promocja łączy się z innymi ofertami oraz usługami promocyjnymi dostępnymi w ofercie (chyba, że warunki danej taryfy lub usługi zaznaczają wyłączenie z innych promocji). Dodatkowo, użytkownik może cały czas kontrolować liczbę SMS-ów, które pozostały do wykorzystania w ramach bonusu. Wystarczy wysłać SMS-a o treści ILE SMS pod numer 901 (koszt SMS-a 20 gr), lub alternatywnie, zdzwonić pod numer *500 bądź zalogować się na www.orange.pl.

źródło: epay Polska

Kan



Autor |2012-12-13T11:46:38+02:0013 grudnia 2012 11:46|Kategorie: Newsy, Operatorzy, Orange, Prepaid, Promocje, Taryfy komórkowe|Tagi: , , , , |5 komentarzy

5 komentarzy

  1. maxi 13 grudnia 2012 w 11:56 - Odpowiedz

    wystarczy gdziekolwiek kupić starter orange i wysłać TYSIAC pod numer 80408 i dostaje się 1000 smsów. Na kazdym nowym starterze to działa.

  2. megi 13 grudnia 2012 w 11:57 - Odpowiedz

    a ja kupiłam w kiosku i też dostałam 1000 smsów.

  3. abc 13 grudnia 2012 w 13:02 - Odpowiedz

    dodajcie w newsie czy to sms do wszystkich sieci czy tylko do orange na 2h 😛

  4. epics 13 grudnia 2012 w 13:03 - Odpowiedz

    Blaski i cienie optymalizacji
    Autor: Trystero | Tagi: Apple, out-of-sample, przecięcia średnich, przecięcia średnich kroczących, strategie inwestycyjne, testowanie strategii | 2012.12.12
    W poprzednim wpisie zwróciłem uwagę na średnioterminowe zachowanie kursu akcji Apple po wystąpieniu „formacji krzyża” – złotego krzyża i krzyża śmierci. Pretekstem do opublikowania tej analizy był medialny szum związany z niedawnym wystąpieniem krzyża śmierci.
    Jeden z komentatorów słusznie zauważył, że nie musi to oznaczać, że strategie w całości oparta na przecięciu średnich nie działają i pokazał, że takie strategie działały na wielu rynkach w latach 2000-2012. Nie zajmowałem się na blogu strategiami opartymi na przecięcia średnich i zamierzam wyjaśnić dlaczego tak się stało.
    Zacznę od wyjaśnienia co rozumiem przez strategie w całości oparte o przecięcia średnich – to strategie, w których sygnały otwarcia długiej pozycji, zamknięcia jej, otwarcia krótkiej pozycji i zamknięcia jej (gdzie zamknięcie długiej pozycji to jednocześnie otwarcie krótkiej pozycji a zamknięcie krótkiej pozycji to jednocześnie otwarcie krótkiej pozycji) generuje przecięcie dwóch średnich kroczących, z reguły krótkoterminowej i długoterminowej. Innymi słowy, inwestor przez cały okres zajmuje pozycję na rynku – raz długą, raz krótką. Z oczywistych powodów takie strategie zestawia się z kup i trzymaj.
    Nie miałem okazji zapoznać się z systematycznym badaniem tego typu strategii więc nie posiadam arbitralnej opinii w kwestii tego czy one działają czy nie. Intuicyjnie traktuję takie strategie jako jednocześnie najprostsze i najtrudniejsze sposoby na wygranie ze strategią kup i trzymaj. Dlaczego?
    Z jednej strony dopuszczam myśl, że ten prosty sposób podążania za trendem może dodać wartość do idei kup i trzymaj. Z drugiej strony, łatwość optymalizowania tych strategii sprawia, że bardzo łatwo jest „przedobrzyć” w tworzeniu tych strategii.
    Szczerze mówiąc, w przypadku strategii opartych o przecięcia średnich ogłaszam kapitulację – nie mam ani intuicyjnych pomysłów ani sprawdzonej metody statystycznej na wyodrębnienie sygnału. Te strategie są także z reguły (to oczywiście zależy od tego z jakiej kombinacji krótkoterminowych i długoterminowych średnich się korzysta) przeznaczone dla inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym. W przypadku złotego krzyża i krzyża śmierci oznaczało to kilka, kilkanaście transakcji na dekadę w przypadku Apple. Otrzymywanie sygnału zwrotnego od strategii co kilka lat nie odpowiada mojemu profilowi inwestycyjnemu.
    Postaram się szybko pokazać co mam na myśli. Załóżmy, że w 1989 roku inwestor chciałby inwestować na akcjach Apple z użyciem strategii przecięcia średnich. Zrobiłby test* (w okresie 1984-1989) i zbadałby wszystkie kombinacje średnich od 10-sesyjnej do 250-sesyjnej (odstęp optymalizacji co 5). Dałoby to 2401 kombinacji. Co by się okazało?
    Około 80% strategii przyniosłoby zysk. Około 11% strategii przyniosłoby zysk większy niż strategia kup i trzymaj. Tak wyglądałoby 10 najlepszych strategii**:
    ST MA LT MA % Gain 84-90
    1 110 165 340%
    2 35 40 313%
    3 140 185 305%
    4 115 250 304%
    5 130 155 304%
    6 65 170 295%
    7 140 180 292%
    8 85 185 291%
    9 115 230 284%
    10 25 30 282%

    Średnia 301%
    B&H 163%
    A teraz zobaczmy jak te strategie spisałyby się w następnej dekadzie:
    ST MA LT MA % Gain 84-90 % Gain 90-00 % Gain 00-12 % Gain 84-12
    1 110 165 340% -44% 29% 496%
    2 35 40 313% -52% -42% 85%
    3 140 185 305% -3% 741% 13498%
    4 115 250 304% 345% 2352% 12569%
    5 130 155 304% -16% 146% 528%
    6 65 170 295% -94% 515% 161%
    7 140 180 292% -48% 694% 203%
    8 85 185 291% -40% 535% 244%
    9 115 230 284% 159% 1198% 33598%
    10 25 30 282% 44% -50% 2313%

    Średnia 301% 25% 612% 6370%
    B&H 163% 184% 1690% 17582%
    Jak widać 10 najlepszych strategii opartych o przecięcie średnich z okresu 1984-1990 z kretesem przegrałoby (przeciętna z nich) ze strategią kup i trzymaj w następnych 10 latach.
    Załóżmy, że podobny test inwestor zrobiłby na koniec 1999, sprawdzając strategie przecięcia średnich w latach 90. Okazałoby się, że 58% strategii przyniosłoby zyski. Około 13,5% pokonałoby strategię kup i trzymaj. Co stało się z 10 najlepszymi strategiami w latach 2000-2012. Te i inne dane pokazuje poniższa tabela:
    ST MA LT MA % Gain 84-90 % Gain 90-00 % Gain 00-12 % Gain 84-12
    1 45 40 -63% 947% -46% 81%
    2 160 120 24% 835% -27% 354%
    3 10 40 31% 708% -35% 2761%
    4 15 30 120% 647% -57% 1490%
    5 160 75 19% 646% -49% 7%
    6 235 240 104% 631% 168% 59345%
    7 185 55 46% 629% -55% 458%
    8 140 65 92% 628% -48% 100%
    9 170 55 29% 612% -58% 576%
    10 20 30 186% 605% -74% 3554%

    Średnia 59% 689% -28% 6873%
    B&H 163% 184% 1690% 17582%
    W tym przypadku 10 najlepszych strategii opartych o przecięcie średnich z okresu 1990-2000 nie tylko nie pobiłoby (przeciętna z wyników 10 strategii) strategii kup i trzymaj w latach 2000-2012 ale przyniosłoby stratę.
    Co ciekawe, gdyby inwestor zbadał pod koniec 1999 roku strategie oparte na przecięciach średnich w okresie 1984-2000 to najlepsza 10 strategii z tego okresu okazałaby się skuteczna także w latach 2000-2012 osiągając wynik lepszy od kup i trzymaj.
    ST MA LT MA % Gain 84-00 % Gain 00-12
    1 235 240 4249% 168%
    2 235 245 2198% 2360%
    3 215 250 2189% 5995%
    4 215 245 1889% 5892%
    5 210 250 1856% 5408%
    6 125 65 1854% -53%
    7 15 55 1784% -47%
    8 175 100 1675% -38%
    9 220 45 1654% -58%
    10 10 45 1628% -31%

    Średnia 2097% 1960%
    B&H 666% 1690%
    Powstaje pytanie: na ile jest to sygnał a na ile szum?
    Konwencjonalna statystyka sugeruje, że badając strategie na różnych rynkach (Lucky testował kombinacje średnich na kilkudziesięciu rynkach!) i korzystając z badań in-sample i out-of-sample można przynajmniej w pewnym zakresie oddzielić szum od sygnału. Na ile skutecznie?
    Przed tego typu problemami stoi większość inwestorów konstruujących strategie. Część z nich uważa, że w przypadku niektórych strategii uzyskanie sygnału jest łatwiejsze niż przypadku innych strategii. Część inwestorów i badaczy uważa, że w każdym wypadku trudności są nie do przezwyciężenia.
    Moim zdaniem, przypadek strategii opartych na przecięcia średnich dobrze pokazuje skalę trudności.
    * Wszystkie testy w Metastock. Dane Stooq. Bez kosztów transakcyjnych. Zlecenia rynkowe. Wielkość pozycji 100% kapitału. Bez stopów.
    ** ST MA to krótkoterminowa średnia, LT MA to długoterminowa średnia, % Gain to procentowy zysk/strata za okres, Średnia to przeciętna z 10 strategii w danym okresie, B&H to wynik kup i trzymaj w tym samym okresie.

  5. PLI52KA 13 grudnia 2012 w 13:46 - Odpowiedz

    Jak można odsmażać stary kotlet, tylko po to aby dodać po raz kolejny raz tą samą wiadomość

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.